リスク管理体制について

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基本方針

当金庫では、リスク管理を重点課題の一つと位置づけ、経営の健全性を確保するため、理事会(その他機関会議)により制定された「統合的リスク管理方針」により、各種リスク管理の規程や体制を整備し、適切な方法でリスク管理を実施しています。

統合的リスク管理の取組み

当金庫では、金庫が直面する各種リスクを個別の方法で質的または量的に評価したうえで金庫全体のリスクの程度を判断し、金庫の経営体力(自己資本)と対照することによって管理する「統合的リスク管理」を行っています。
具体的には、「信用リスク」、「市場リスク」、および「オペレーショナルリスク」について、各リスクの特性に応じた手法を用いてリスク量を計測・把握し、全体のリスク量が自己資本の範囲内に収まるように管理しています。また、各リスクに自己資本を割り当てることにより、全体のリスク量だけでなく、個別のリスク量についても管理しています。
管理状況については定期的にALM委員会およびオペレーショナルリスク管理員会で検証し、自己資本に対して過大なリスクをとることがないよう努めています。

各種リスクへの取組み

  1. 信用リスク
    与信先(貸出先等)やデリバティブ取引の相手方の信用状態の悪化による債務不履行リスク(貸出金や有価証券などの元本、利息が回収不能となるリスク)が、いわゆる「信用リスク」です。
    • (1)当金庫では、貸出や保証等の一般的な与信取引に係る信用リスク対策として、個別審査体制の強化、金庫全体のリスク管理体制の強化に努めています。
      • ・個別貸出案件の審査体制については、営業推進部門の影響を受けない体制を整備したうえで、迅速かつ適切な審査が実施されるよう、営業店の審査スタッフの育成に努めています。また、営業店の決裁権限を越える案件については、本部の審査専門スタッフが審査を行うなど厳正な対応に努めています。
      • ・金庫全体の信用リスク管理として、定期的に貸出金の自己査定を行い、信用リスクの量的な把握に努めているほか、延滞債権については、本部で集中管理するなどの対策をとっています。
    • (2)有価証券等、信用リスクを有するその他の資産についても、取得にあたって、金庫で定める資金運用規程に則って、信用格付機関が発表する格付等を参考に、過大な信用リスクをとることがないよう努めています。また、定期的な自己査定を行い、取得後の事情変化についても追跡管理しています。
  2. 市場リスク
    金利、為替、株式等の様々な市場のリスク・ファクターの変動により、資産・負債の価値が変動し損失を被るリスク、資産・負債から生み出される収益が変動し損失を被るリスクが「市場リスク」です。
    当金庫では、資産・負債全体の市場リスク量をVaR(バリュー・アット・リスク)により月次で計測し、市場リスクに割り当てられた自己資本の範囲内に収まっているかどうかを管理するとともに、ALM委員会にてそのリスクリミットの遵守状況等を確認しています。
    また、「金利リスク」、「価格変動リスク」、および「為替リスク」について、以下のとおり管理しています。
    • (1)金利リスク
      運用、調達の資金別に金利更改日までの残存期間のデータを把握し、複数の金利変動シナリオに基づいて定期的にシミュレーションを行うことにより、金利変動による収支損益の変動額を把握しています。
      また、資産・負債のBPV(ベーシス・ポイント・バリュー)を算出し、金利変動による現在価値の変動額を把握しています。
    • (2)価格変動リスク
      市場の急激な変動に対して迅速に対応できるよう、有価証券の時価評価およびVaR(バリュー・アット・リスク)を日次で計測し、株価の変動に対応した管理を行っています。
    • (3)為替リスク
      外貨建資産・負債の為替損益を日次で把握し、為替の変動に対応した管理を行っています。
       
    • 以上の市場リスクの管理は、後に説明いたします流動性リスクの管理も含めて、ALM(Asset/LiabilityManagement:資産負債総合管理)の中で行っています。
  3. 流動性リスク
    予期しない金庫資金の流出などが起こった場合、通常よりも著しく高い金利での資金調達を余儀なくされたり、市場での流通が不十分であるために、通常よりも著しく不利な価格での取引を余儀なくされることにより、金融機関が損失を被るいわゆる資金繰りリスクが「流動性リスク」です。
    金庫業務全般において、様々な資金フローが発生しますが、当金庫では、こうした資金繰りリスクについて、一元的に管理するとともに、ALM委員会にて管理状況を報告しています。
  4. オペレーショナル・リスク
    業務の過程、役職員の活動、もしくはシステムが不適切であること、または外生的な事象により損失を被るリスクが「オペレーショナルリスク」です。
    当金庫では、オペレーショナルリスクを以下のとおり区分し、管理するとともに、オペレーショナルリスク管理委員会にて、適時・適切に監視、制御をしています。
    • (1)事務リスク
      役職員が正確な事務を怠る、あるいは事故・不正等を起こすことにより損失を被るリスクが「事務リスク」です。
      当金庫では、事務処理手順、事務処理権限、事務管理方法などの厳正化に加えて、事務が正確にあるいはタイムリーに行われているかをチェックする内部監査を強化するとともに、研修による職員の事務処理の習熟、オンラインシステムのチェック機能の活用などによりリスクの削減に努めています。
    • (2)システムリスク
      コンピュータシステムのダウンまたは誤作動等、システムの不備やコンピュータが不正に使用されることにより、損失を被るリスクが「システムリスク」です。
      • ① 当金庫のオンラインシステムの運用・管理は、全国の労働金庫が業務委託する労働金庫総合事務センターが行っています。同センターは、付近に活断層がないなど良質な地盤を立地として選定し、オンライン機器を設置した電算棟は最大加速度1,470ガルでも倒壊しないレベルの耐力保持が可能な設計になっているほか、基幹システムを収容するフロアでは機器の揺れを8分の1に減衰する機器免震装置を採用し安全性を高めています。
        また、万一、労働金庫総合事務センターが大規模災害等により機能停止した場合であっても、金融業務を継続できるようバックアップセンターを構築しています。
      • ② 当金庫においては、重要なデータファイルの破損・障害への対策としてデータファイルのバックアップの取得等を行いシステムの安定確保に努めるとともに、「セキュリティポリシー」に基づいたセキュリティスタンダード等の具体化をはかり、情報資産の適切な管理と保護強化に努めています。
      • ③高度化・巧妙化しているサイバー攻撃に対しても、攻撃発生に備えた対策の維持向上をはかるとともに、被害の防止・低減と迅速な対応を行うためのCSIRT態勢を、<ろうきん>業態全体で構築しています。
    • (3)法務リスク
      法令等に違反する行為、各種契約にかかわる不備等により損失を被るリスクが「法務リスク」です。
      当金庫では、遵守すべき法令等をコンプライアンスマニュアルに定め、研修を通じて役職員への周知徹底に努めています。また、新規業務の開始時や各種契約の締結時には、担当部署によるリーガルチェックを実施するとともに、必要に応じて顧問弁護士や監査法人等の外部の専門家に相談を行っています。
    • (4)人的リスク
      人事運営上の不公平・不公正(報酬・手当・解雇等の問題)、および差別的行為(セクシュアルハラスメント等)により損失を被るリスクが「人的リスク」です。
      当金庫では、雇用形態等に応じた人事管理の適切な実施、および役割行動基準に基づく役割等級制度を基本とした職員の働きがいを高める人事運営に努めています。また、セクシュアルハラスメントやパワーハラスメント等を防止する取組みとして相談窓口を常設しています。
    • (5)有形資産リスク
      災害その他の事象から生じる有形資産の毀損・損害などにより損失を被るリスクが「有形資産リスク」です。
      当金庫では、管理すべき動産・不動産の所在と現状を定期的に把握し、各資産の脆弱性を踏まえた防災・防犯対策の実施に努めています。
    • (6)風評リスク
      当金庫に対する評判の悪化や風説の流布等により信用が低下し、損失を被るリスクが「風評リスク」です。
      当金庫では、風評リスクの発生が懸念される場合、リスクの規模・性質に応じて適切に対応するために営業店の対応方法を定めたマニュアルを整備するなど、風評リスク顕在化の影響を最小限に抑えるよう努めています。

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